Сравнение ^GDAXI с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или IWDA.L.
Основные характеристики
| ^GDAXI | IWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.32% | 19.15% |
| Дох-ть за 1 год | 27.88% | 31.39% |
| Дох-ть за 3 года | 7.60% | 8.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.92% | 13.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.16% | 10.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.73 | 2.43 |
| Коэф-т Мартина | 14.15 | 17.24 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 1.81% |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 11.64% |
| Макс. просадка | -72.68% | -34.11% |
| Текущая просадка | -0.11% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и IWDA.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и IWDA.L
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции ^GDAXI уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 8.16% против 10.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GDAXI c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и IWDA.L
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и IWDA.L
DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.